Убедитесь, что вы установили EnableRaisingEvents = true;
Кроме того, я бы запустил его как обычное приложение, прежде чем запускать его под учетной записью службы. Убедитесь, что он не работает под LocalSystem, но какой-то другой пользователь, который определен для этой службы как пользователь входа в систему. Вы не увидите графический интерфейс для службы, поэтому Console.WriteLine
бесполезен.