Если вы говорите об использовании VS2010 для создания хранимых процедур внутри SQL Express, нет.Они выполняют ту же операцию, а именно выполняют CREATE PROCEDURE
против сервера.
Если вы говорите о создании процедуры в SQL Server, а не о выполнении SQL указанной процедуры из кода в VS2010 (с использованием ado.net или чего-то еще), то существует большая разница.