Я полагаю, вы имеете в виду наличие скрипта Python, который пытается говорить по HTTP.
Я предлагаю вам использовать библиотеку высокого уровня, которая автоматически обрабатывает файлы cookie.
Pycurl, механизировать, саржа - вы выбираете.
Для Никхила Челлиа:
Я не вижу, что здесь не ясно.
Принятие cookie происходит на стороне клиента. Сервер может установить cookie.