Компонент дисплея, который вы используете для загрузки SWF-файлов, будет запускать события, которые вы можете прослушивать. Попробуйте mySwfLoader.addEventListener(MouseEvent.CLICK, onMySwfLoaderClick);
Кроме того, вы можете добавить слушателя в контейнер, содержащий все загруженные SWF-файлы, и проверять текущую цель события при его запуске.