Это невозможно при использовании обычных свойств формы WinForms. С другой стороны, вы можете создать форму без каких-либо границ и настраивать собственные границы. Это будет очень похоже на то, что делают другие библиотеки скинов, так что вы можете посмотреть различные библиотеки скинов от поставщиков, если не хотите писать свои собственные подпрограммы.