Не получать ответ как сущность. Получить его как входной поток и обернуть его в java.util.zip.GZIPInputStream:
GZipInputStream is = new GZipInputStream(response.getEntityInputStream());
Затем прочитайте несжатые байты самостоятельно и превратите их в строку.
Также проверьте, содержит ли сервер заголовок HTTP Content-Encoding: gzip
. Если нет, попробуйте включить его в ответ. Возможно, Джерси достаточно умен, чтобы поступать правильно.