Ваш Response.Write (PM) просто записывает HTML в вывод ответа. Если вы действительно хотите использовать LinkButton, вам нужно создать экземпляр:
LinkButton lb = new LinkButton();
lb.Text = "click me";
lb.Click += new EventHandler(delegate (object s, EventArgs ev) {
// handle click event
});
form1.Controls.Add(lb);
Если вам не нужна публикация на сервере, вы можете просто использовать простую ссылку, например:
PMList.Add(
"<li><a href='#' style='color: Blue;font-family: Microsoft New Tai Lue; text-decoration: none;'>" + ds.Tables[0].Rows[i]["PM_name"].ToString() + "</a></li>");
Надеюсь, это поможет!