Сначала вам нужно будет добавить ссылку на сборку System.Xml.Linq
(которая находится в System.Xml.Linq.dll) в ваш проект.System.Xml
находится в System.Xml.dll - это другая сборка.
MSDN
В проектах Silverlight сборка System.Xml.Linq
находится в Сборках> Расширениявместо сборок> Framework.