Если не считать того, что XNA может предоставить для вас, в любое время, когда вам требуется выполнить несколько единиц работы одновременно, обычно требуется несколько потоков - и почти наверняка, если вы хотите использовать несколько процессоров. В зависимости от того, что именно вы хотите сделать, вы уже находитесь в одном потоке (для выполнения основного метода / программы) - поэтому вам, скорее всего, не нужно создавать 2 дополнительных потока - но только один дополнительный для загрузки ваш уровень, или для анимации.
В качестве альтернативы, как это было, вероятно, более распространенным явлением в старых разработках, когда разработчики не интересовались многоядерными процессорами и т. Д., Вы могли бы использовать такие приемы, как загрузка уровней и анимация в одном потоке - но за счет дополнительной сложности для объединения обеих задач в одну и ту же единицу обработки. (В каждом x # строк обработки для загрузки уровня добавляйте код для обновления анимации загрузки.) Однако, учитывая сегодняшнюю технологию, вам почти наверняка лучше использовать несколько потоков для этого.