Вы используете альфа-версию Python 2.7.0, альфа-версию, для которой setuptools, которая используется в setup.py lxml, не работает. Setuptools полагается на подробности реализации distutils.sysconfig (атрибут _config_vars), которые были изменены в ранних альфа-версиях Python 2.7 и возвращены позднее в процессе выпуска (для отмены установки setuptools, по всей вероятности.)
Хорошая идея - установить альфа-версии, чтобы проверить, работает ли ваше собственное программное обеспечение в более новой версии Python, но вы не должны продолжать использовать их после выпуска новых версий, и уж точно не после окончательного выпуска. В этом случае, еще две заплатки были сделаны позже; Вы должны действительно установить их вместо этого.