С помощью цикла for вы захотите добавить элементы в список (это будет проще).Или вы можете просто сделать это (при условии, что вы используете .Net 3.5 +):
using System.Linq;
....
var status = lstFiltro.Items.Where(s => s.Selected)
.Select(s => Convert.ToInt32(s.Value)
.ToArray();