Редактировать
только что понял, что у вас, вероятно, есть средство выбора даты, и вы запустили свой фрагмент: worksforme. Поэтому нам нужно искать различия - какая у вас версия swingx / jdk и ОС?
Оригинал
как правило, JFormattedTextField сложно убедить в том, что он выбран ;-) См.
Объединение JXTable с RXTable
и адаптируйте решение для обработки JXDatePicker - добавив
if (editor instanceof JXDatePicker) {
LOG.info("got picker: " + editor);
invokeSelectAll(((JXDatePicker) editor).getEditor());
return;
}