Чистее добавить TextView к вашему макету, выше или ниже списка, где вы показываете сообщение:
<TextView
android:id="@+id/noResultsFoundView"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="No result"
android:visibility="gone"
/>
Когда у вас есть результаты, вы устанавливаете видимость GONE. Если у вас нет результатов, вы устанавливаете его в VISIBLE.
Чтобы прослушать это, вы можете реализовать собственный фильтр или хотя бы переопределить метод
publishResults(CharSequence constraint, FilterResults results)
из фильтра, где в параметре FilterResults передается правильное, обновленное число.
В publishResults вы вызываете метод из действия, чтобы обновить видимость noResultsFoundView. То, как вы получаете доступ к активности, зависит от того, где находится ваш фильтр. Если это во внутреннем классе деятельности, то это легко. В противном случае вы, например, передаете действие в качестве параметра для создания экземпляра адаптера и сохраняете его как переменную intance.