Довольно много алгоритмов в PyCrypto написаны на C, а не на чистом Python. SHA256 среди них. Чтобы использовать его, вы должны либо установить полный двоичный пакет pycrypto, либо следовать инструкциям в файле README PyCrypto. В последнем случае вам необходимо сначала установить среду разработки.
Обе опции зависят от платформы и ОС, но как только это будет сделано, это будет просто вопрос вызова:
from Crypto.Hash import SHA256
hash = SHA256.new()
hash.update('message')
Нет необходимости сначала пытаться импортировать его из hashlib
.