Используете ли вы SystemSounds или AudioQueues? Если вы используете SystemSounds (для коротких звуков), вам понадобится поток, воспроизводящий их через определенный промежуток времени, поскольку невозможно узнать, когда закончится звук.
Для AudioQueues вы получаете обратные вызовы, когда каждая часть звука закончена, и поэтому довольно легко запустить другой звук (скажем, фоновую музыку), когда первый заканчивается.
Вы на самом деле не утверждаете, чего пытаетесь достичь, поэтому сложно дать конкретный ответ. Вы хотите соединить звуковые файлы? Играть фоновую музыку? Сделать 3 звуки лазерного луча, когда пользователь стреляет 3 раза? И т.д.