РЕДАКТИРОВАТЬ : для всех, кто интересуется, почему этот ответ выглядит немного не по теме, это потому, что я (спрашивающий) изменил вопрос
Вывод типа Scala достаточно хорош, чтобы понять, что в некоторых ситуациях вам нужны CharSequence, а не Strings. В частности, у меня в 2.7.3 работает следующее:
import scala.collections.immutable._
def findCharSequences(): Set[CharSequence] = Set("Hello", "World")
Что касается того, как создать неизменяемый. Хэш-наборы напрямую: не надо. В качестве оптимизации реализации, immutable.HashSets из менее чем 5 элементов на самом деле не является экземплярами immutable.HashSet. Это либо EmptySet, Set1, Set2, Set3, либо Set4. Эти классы являются подклассами immutable.Set, но не неизменяемыми. HashSet.