А как насчет os-модуля Python? Есть метод "remove ()", чтобы делать то, что вы хотите.
См. Документацию
Для обработки выхода из вашей программы вы можете использовать atexit module.
Пример:
import os
def delete_file(name):
os.remove(name)
import atexit
atexit.register(delete_file, file_path)
file_path - это файл для удаления.