Да, вы должны вызвать addref перед возвратом COM-объекта, поскольку у вызывающей стороны будет новый указатель интерфейса, ссылающийся на объект, поэтому счетчик ссылок должен быть увеличен на единицу. Это правило, а не исключение.
Однако документирование внутреннего адреса является исключением, поскольку подсчет ссылок является одной из основ COM. Вероятно, документация была написана, когда многие пользователи этого метода не знают правила и вызвали слишком много утечек памяти.
Когда вам, как вызывающей стороне, больше не нужен полученный объект, вам необходимо вызвать Release прямо или косвенно (например, через деструктор класса) и прекратить использование ссылочного указателя (многие люди устанавливают указатель на ноль, чтобы предотвратить зависание указатели).