Если вы не можете использовать LINQ:
List<string> months = new List<string>();
foreach (Dictionary<string, string> aDict in data)
{
string aMonth;
if (aDict.TryGetValue("Month", out aMonth))
months.Add(aMonth);
}
EDIT:
Если вам не нужны дубликаты:
List<string> months = new List<string>();
foreach (Dictionary<string, string> aDict in data)
{
string aMonth;
if (aDict.TryGetValue("Month", out aMonth) && !months.Contains(aMonth))
months.Add(aMonth);
}