Это правильный способ перебирать выбранные имена файлов.
Проверьте, не отменил ли ваш пользователь диалог с помощью System.Windows.Forms.DialogResult.OK
if (openFileDialog1.ShowDialog() == System.Windows.Forms.DialogResult.OK)
{
foreach (string fileName in openFileDialog1.SafeFileNames)
{
Console.WriteLine(fileName);
}
}