Да. COOKIEFILE - это файл, который используется в качестве источника файлов cookie для сеанса, COOKIEJAR - это файл, в котором должны храниться файлы cookie из сеанса.
self.c.setopt(self.c.COOKIEFILE, 'cookie.txt')
self.c.setopt(self.c.COOKIEJAR, 'cookie.txt')
Обратите внимание, что (в зависимости от того, как используется ваш скрипт) относительный путь к файлу cookie может дать вам неожиданные результаты.