LINQ to SQL не требует локального файла .MDF в проекте для работы.Вы можете создавать классы LINQ to SQL для существующей удаленной базы данных.Просто подключитесь к серверу в проводнике и перетащите таблицы в конструктор LINQ to SQL.
Многие люди используют файл .MDF в примерах просто потому, что это небольшая автономная база данных.Это удобство для демонстрации, а не требование.
Кроме того, можно создать файл .MDF со схемой, которая соответствует удаленной базе данных и работать с этим файлом во время разработки, но просто переключить строки подключения для перехода из локального файла в удаленную базу данных.