Файлы cookie связаны с конкретным доменом.Если вы просто откроете свой HTML-документ в виде файла, то как браузер узнает, с каким доменом связан файл cookie, или какие файлы cookie должны разрешать доступ к этому файлу?
Так что да, для всех практических целейваш браузер будет разрешать сохранение и получение файлов cookie только в том случае, если ваш HTML-документ обслуживается сервером, доступ к которому осуществляется через HTTP-URL, что позволяет ему определять какой-либо домен, с которым связаны файлы cookie.