Вы можете повторно использовать объект после завершения первого запроса, чтобы выполнить второй запрос, и изменить onreadystatechange на другую функцию.
Не параллельно, но очень быстро.
Внимание! IE не может повторно использовать объекты XMLHTTPRequest даже в собственном XMLHTTP, реализованном в IE7 и IE8.
Для параллельных запросов создайте несколько объектов XMLHTTPRequest и распределите между ними ваши вызовы.
Еще одно предостережение: при параллельном создании нескольких объектов браузеры могут ограничивать использование параллельных объектов XMLHTTPRequest. Часто в очень плохой форме, теряя запросы или прозрачно отказываясь отправлять их, поэтому вам нужно тщательно это проверить.
Самый безопасный способ сделать что-либо - это создать один запрос, использовать его, затем избавиться от него и создать новый. Один за раз.