Это не сработает, потому что нет метода с именем set_DefaultFileName (или нет свойства с именем DefaultFileName) - посмотрите сами с помощью такого инструмента, как Reflector / dotPeek.
Эта техника будет работать в Silverlight 5, но в этом нет необходимости, так как вы можете просто сделать следующее:
saveFileDialog.DefaultFileName = "FileName.ext";
Я подозреваю, что оригинальный постер делал это на бета-версии Silverlight 5, и не заметил свойства?
Лучше всего придерживаться подхода, описанного в ответе Stackoverflow, на который вы ссылаетесь.