Если вам действительно нужно создать класс (маленький c), который оборачивает составляющие элементы управления, вы создаете UserControl, который может быть невидимым во время выполнения и вообще не взаимодействовать с пользовательским интерфейсом. Затем, как контейнер элемента управления Winsock, этот UserControl будет получать события, и вы сможете обрабатывать их там.
Я делаю это довольно часто, чтобы создавать высокоуровневые коммуникационные компоненты, перемещая внутри себя такие вещи, как протокол создания сообщений. Затем контейнер, на который я поместил эти пользовательские элементы управления, обрабатывает только события, возникающие, когда он, например, получает полные сообщения. Я сделал то же самое, чтобы создать встраиваемый элемент управления HTTP-сервера, возвращая события обратно в содержащую форму для обработки запросов GET / POST с параметрами и т. Д. Для предоставления веб-интерфейса.
A Class (большой C), Form и UserControl - это всего лишь три вида классов (маленький C), которые вы можете создать в VB6. «Модули классов» действительно должны были называться «UserClass», для ясности, задним числом.