Это не проблема сериализации JSON, это будет связано с тем, что данные отправляются через Интернет.
Сериализация не кодирует автоматически объекты HTML.
См:
var orig = new MyObj {prop = "htmlentity - é"};
var ser = new DataContractJsonSerializer(typeof(MyObj));
var ms = new MemoryStream();
ser.WriteObject(ms, orig);
var serialized = Encoding.UTF8.GetString(ms.GetBuffer(), 0, (int)ms.Length);
MessageBox.Show(serialized); // {"prop":"htmlentity - é"}
Если у вас есть контроль над веб-службой, вы можете проверить это на стороне сервера. Если нет, обратитесь к поставщику веб-службы.