Ваш код снимка экрана должен выглядеть следующим образом.Здесь нет необходимости закрывать диалоговое окно, при выбранном параметре оно автоматически закрывается.
AlertDialog dialog ;
Charsequence str[]={"Test1","Test2"};
AlertDialog.Builder builder=new AlertDialog.Builder(this);
builder.setTitle("Your Title Here");
builder.setItems(str, new DialogInterface.OnClickListener() {
@Override
public void onClick(DialogInterface dialog, int position) {
//here you can use like this... str[position]
}
});
dialog = builder.create();
dialog.show();