Вы можете сделать что-то вроде этого (не красиво, но работает), чтобы получить список встроенных исключений:
>>> exes = [ex for ex in vars(__builtins__).values()
... if hasattr(ex, '__mro__') and issubclass(ex, BaseException)]
>>> exes
[<class 'IndexError'>, <class 'SyntaxError'>, <class 'UnicodeDecodeError'>,
<class 'NameError'>, <class 'BytesWarning'>, <class 'IOError'>, <class 'SystemExit'>,
<class 'RuntimeWarning'>, <class 'Warning'>, <class 'UnicodeTranslateError'>,
<class 'EOFError'>, <class 'BufferError'>, <class 'FloatingPointError'>,
<class 'FutureWarning'>, <class 'ImportWarning'>, <class 'ReferenceError'>,
<class 'TypeError'>, <class 'KeyboardInterrupt'>, <class 'UserWarning'>,
<class 'ResourceWarning'>, <class 'SystemError'>, <class 'BaseException'>,
<class 'RuntimeError'>, <class 'MemoryError'>, <class 'StopIteration'>,
<class 'LookupError'>, <class 'UnicodeError'>, <class 'ImportError'>,
<class 'Exception'>, <class 'UnicodeEncodeError'>, <class 'SyntaxWarning'>,
<class 'ArithmeticError'>, <class 'GeneratorExit'>, <class 'KeyError'>,
<class 'PendingDeprecationWarning'>, <class 'EnvironmentError'>, <class 'OSError'>,
<class 'DeprecationWarning'>, <class 'UnicodeWarning'>, <class 'ValueError'>,
<class 'TabError'>, <class 'ZeroDivisionError'>, <class 'IndentationError'>,
<class 'AssertionError'>, <class 'UnboundLocalError'>, <class 'NotImplementedError'>,
<class 'AttributeError'>, <class 'OverflowError'>]