экспоненциальная скользящая сумма в numpy / scipy?

Question

Я ищу функцию для вычисления экспоненциальной скользящей суммы в numpy или scipy.Я хочу избегать использования петель Python, потому что они действительно медленные.

Если быть точным, у меня есть две серии A [] и T [].T [i] является меткой времени значения A [i].Я определяю период полураспада тау.Для заданного времени t экспоненциальная скользящая сумма является суммой всех значений A [i], которые происходят до t, с весом exp (- (tT [i]) / tau) для каждого A [i].

Большое спасибо!

Answer 1

Взгляните на numpy.convolve .Экспоненциальная скользящая сумма является сверткой.

Answer 2

Вы можете попытаться улучшить циклы Python, выполняя хорошие "практики" (например, избегая точек).

Возможно, вы можете закодировать свою функцию в C (в "пустую библиотеку") и вызывать ее из Python.