Вы на правильном пути. Массовое копирование API будет работать. Я использую это. И это самый быстрый способ импорта данных, потому что он использует операторы INSERT BULK. Не путать с оператором BULK INSERT, который не поддерживается в SQL Azure. По сути, BCP и API SqlBulkCopy используют один и тот же метод.