Вы можете добавить ключевые обработчики к элементу Body загруженного документа. По умолчанию это ловит то же событие, которое происходит в любом дочернем элементе элемента body.
webBrowser.Document.Body.KeyDown += MyKeyDownHandler;
...
private void MyKeyDownHandler(object sender, HtmlElementEventArgs e)
{
// Set e.ReturnValue false if you want to cancel the key press
}
Я думаю, что обработчик должен быть добавлен после загрузки документа, например, в обработчике событий DocumentCompleted.