Для этого вам нужно создать шаблон элемента управления в неявном стиле. Примерно так:
<Style x:Name="ComboBoxStyle" TargetType="ComboBox">
<Setter Property="Template">
<Setter.Value>
<ControlTemplate TargetType="ComboBox">
....
</ControlTemplate>
</Setter.Value>
</Setter>
</Style>
Вы можете обратиться к этой ссылке для стандартных стилей / шаблонов управления для выпадающего списка: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd334408(v=vs.95).aspx
Отличным способом начать пересматривать элементы управления является использование Blend. Вы можете щелкнуть правой кнопкой мыши элемент управления, который вы перетащили на артборд, и использовать команду «Редактировать шаблон -> Редактировать копию». Это создаст шаблон контроля по умолчанию для вас (тот же, что показан в ссылке, которую я предоставил).
Оттуда вы можете редактировать состояние наведения мыши в Blend, используя вкладку «Состояния».
Здесь много чего происходит, но это должно привести вас к правильному пути.