Нет проблем с возвратом объекта из статического метода.
Ваш образец также подходит для нескольких потоков.Каждый поток создаст отдельный объект в куче и вернет ссылку на него, поэтому никаких проблем у объекта нет.
Статические методы НЕ работают с классом.Они просто связаны с классом, а не с членом этого класса.Это означает, что они не имеют доступа к каким-либо нестатическим членам класса.Кроме этого, они не очень отличаются от нестатических методов.
Если ваш статический метод получил доступ (запись или чтение) к статическому члену, то он может иметь проблемы с несколькими потоками, если вы не используете блокировку.