Просто приведу несколько примеров, расширяя @ user604653 ответ ...
import cPickle
gameData = {'level':1, 'score': 5000}
# save
fh = open("game.save", 'wb')
cPickle.dump(gameData, fh)
fh.close()
# load
fh = open("game.save", 'rb')
gameData2 = cPickle.load(fh)
fh.close()