Во-первых, помните, что каталог появится на сервере, а не на клиенте. Вы также должны иметь права на создание папки. Наконец, в среде с балансировкой нагрузки папка будет отображаться только на том сервере, который ее создал, она не будет реплицироваться, если не будет какой-либо фоновой службы, которая сделает это за вас.
using System.IO;
Directory.CreateDirectory(folderPath);