Создайте файл обработчика (ashx) и запишите xml в поток ответов, задав тип содержимого заголовка ответа text / xml (важно для FF и chrome).
Затем реализуйте событие onclick для ссылки на сетку, чтобы сделать это в javascript:
window.open('http://urltothesite/myhandler.ashx?param1=value...¶mN=valueN');