SQL имеет CASE выражение , которое идет туда, куда, например, должны идти выражения
Используйте оператор IF вместо
IF @location = 'MediaFiles'
update tblMediaFiles set mdActive=1
ELSE IF @location = 'MediaFiles1'
update tblMediaFiles1 set mdActive=1
ELSE IF @location = 'MediaFiles2'
update tblMediaFiles2 set mdActive=2
ELSE
update tblMediaFiles4 set mdActive=1