В SSMS, пункт меню «Запрос» ... «Результаты в» ... «Результаты в файл»
Ярлык = CTRL + Shift + F
Вы также можете установить его глобально
«Инструменты» ... «Параметры» ... «Результаты запроса» ... «SQL Server» .. «По умолчанию» выпадающий список
Редактировать: после комментария
В SSMS, пункт меню «Запрос» ... режим «SQLCMD»
Это позволяет запускать «командную строку» подобно действиям.
Быстрый тест в моей SSMS 2008
:OUT c:\foo.txt
SELECT * FROM sys.objects
Редактировать, сентябрь 2012
:OUT c:\foo.txt
SET NOCOUNT ON;SELECT * FROM sys.objects