Кажется невозможным реагировать на убиваемый процесс.Для этого можно использовать сигналы, но, как говорит док ( здесь ), сигнал SIGTERM не генерируется в Windows NT.
Вы можете попробовать PInkoke функцию signal
и поймать SIGINT, если ваша программа является консольным приложением и вы хотите реагировать на ctrl + c.
Как говорили другие, Windows освободитсяРесурсы для вас и единственное, что опасно, это то, что ваши открытые файлы останутся в неизвестном состоянии, так что это может не стоить усилий.