Как зарегистрировать сообщение QuickFix в удобочитаемом формате - PullRequest
Новая
       6

Как зарегистрировать сообщение QuickFix в удобочитаемом формате

3 голосов
/ 23 июня 2011

Я хочу регистрировать сообщения QuickFix в виде разобранного режима, например тэг, Value

Я не могу найти существующую функциональность. Я использую QuickFix.Net.

Я думал о том, чтобы предоставить какой-то метод, который бы перебирал все представленные теги и анализировал их, используя словарь данных.

Ответы [ 3 ]

3 голосов
/ 24 июня 2011

В Quickfix нет метода для анализа сообщения в удобочитаемом формате.Другой вариант - когда вы обрабатываете входящее сообщение FIX в onMessage, вы все равно проанализируете его, чтобы прочитать сообщение.Здесь вы можете перечислить тэг и значения в файл или БД.Но любая операция, которая делает это, может замедлить ваш движок Quickfix, потому что запись в файл или БД всегда медленная.Так что ОСТОРОЖНО !!

Другой вариант - записывать ваши сообщения в вашу БД вместо файла, а затем делать все свои вещи в БД, но это будет означать парсинг сообщения дважды, т.е. в вашем движке и БД.Но вы получите гораздо больше гибкости в отношении того, что вы хотите прочитать, а что нет.

2 голосов
/ 28 января 2016

Существует пример Java http://www.quickfixj.org/confluence/display/qfj/Using+Message+Metadata, который можно преобразовать в .NET и который может оказаться полезным: 

public class MetadataExample {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        DataDictionary dd = new DataDictionary("FIX44.xml");

        Message m = new Message("8=FIX.4.4\0019=247\00135=s\00134=5\001"
                + "49=sender\00152=20060319-09:08:20.881\001"
                + "56=target\00122=8\00140=2\00144=9\00148=ABC\00155=ABC\001"
                + "60=20060319-09:08:19\001548=184214\001549=2\001"
                + "550=0\001552=2\00154=1\001453=2\001448=8\001447=D\001"
                + "452=4\001448=AAA35777\001447=D\001452=3\00138=9\00154=2\001"
                + "453=2\001448=8\001447=D\001452=4\001448=aaa\001447=D\001"
                + "452=3\00138=9\00110=056\001", dd);

        MessagePrinter printer = new MessagePrinter();
        printer.print(System.out, dd, m);
    }
}

public class MessagePrinter {

    public void print(DataDictionary dd, Message message) throws FieldNotFound {
        String msgType = message.getHeader().getString(MsgType.FIELD);
        printFieldMap("", dd, msgType, message.getHeader());
        printFieldMap("", dd, msgType, message);
        printFieldMap("", dd, msgType, message.getTrailer());
    }

    private void printFieldMap(String prefix, DataDictionary dd, String msgType, FieldMap fieldMap)
            throws FieldNotFound {

        Iterator fieldIterator = fieldMap.iterator();
        while (fieldIterator.hasNext()) {
            Field field = (Field) fieldIterator.next();
            if (!isGroupCountField(dd, field)) {
                String value = fieldMap.getString(field.getTag());
                if (dd.hasFieldValue(field.getTag())) {
                    value = dd.getValueName(field.getTag(), fieldMap.getString(field.getTag())) + " (" + value + ")";
                }
                System.out.println(prefix + dd.getFieldName(field.getTag()) + ": " + value);
            }
        }

        Iterator groupsKeys = fieldMap.groupKeyIterator();
        while (groupsKeys.hasNext()) {
            int groupCountTag = ((Integer) groupsKeys.next()).intValue();
            System.out.println(prefix + dd.getFieldName(groupCountTag) + ": count = "
                    + fieldMap.getInt(groupCountTag));
            Group g = new Group(groupCountTag, 0);
            int i = 1;
            while (fieldMap.hasGroup(i, groupCountTag)) {
                if (i > 1) {
                    System.out.println(prefix + "  ----");
                }
                fieldMap.getGroup(i, g);
                printFieldMap(prefix + "  ", dd, msgType, g);
                i++;
            }
        }
    }

    private boolean isGroupCountField(DataDictionary dd, Field field) {
        return dd.getFieldTypeEnum(field.getTag()) == FieldType.NumInGroup;
    }

}

Вывод: 

BeginString: FIX.4.4
BodyLength: 247
MsgSeqNum: 5
MsgType: NewOrderCross (s)
SenderCompID: sender
SendingTime: 20060319-09:08:20.881
TargetCompID: target
SecurityIDSource: EXCHANGE_SYMBOL (8)
OrdType: LIMIT (2)
Price: 9
SecurityID: ABC
Symbol: ABC
TransactTime: 20060319-09:08:19
CrossID: 184214
CrossType: CROSS_TRADE_WHICH_IS_EXECUTED_PARTIALLY_AND_THE_REST_IS_CANCELLED (2)
CrossPrioritization: NONE (0)
NoSides: count = 2
  OrderQty: 9
  Side: BUY (1)
  NoPartyIDs: count = 2
    PartyIDSource: PROPRIETARY_CUSTOM_CODE (D)
    PartyID: 8
    PartyRole: CLEARING_FIRM (4)
    ----
    PartyIDSource: PROPRIETARY_CUSTOM_CODE (D)
    PartyID: AAA35777
    PartyRole: CLIENT_ID (3)
  ----
  OrderQty: 9
  Side: SELL (2)
  NoPartyIDs: count = 2
    PartyIDSource: PROPRIETARY_CUSTOM_CODE (D)
    PartyID: 8
    PartyRole: CLEARING_FIRM (4)
    ----
    PartyIDSource: PROPRIETARY_CUSTOM_CODE (D)
    PartyID: aaa
    PartyRole: CLIENT_ID (3)
CheckSum: 056
2 голосов
/ 15 августа 2011

Вы можете получить QuickFix.Message.ToXML () для вывода тегов определенного словаря, используя метод QuickFix.Message.InitializeXML.

например.дать вам теги для каждого поля, но не то, что означает содержимое поля, если это значение перечисления.

Это пример того, что я вижу в моем окне вывода: 

<message>
<header>
    <field name="BeginString" number="8"><![CDATA[FIX.4.4]]></field>
    <field name="MsgType" number="35" enum="Heartbeat"><![CDATA[0]]></field>
    <field name="MsgSeqNum" number="34"><![CDATA[10]]></field>
    <field name="SenderCompID" number="49"><![CDATA[VCMVCON]]></field>
    <field name="SendingTime" number="52"><![CDATA[20110815-09:35:33.782]]></field>
    <field name="TargetCompID" number="56"><![CDATA[BLPVCON]]></field>
  </header>
  <body>
    <field name="TestReqID" number="112"><![CDATA[R.0001.0010.000A.093519]]></field>
  </body>
  <trailer>
  </trailer>
</message>
...