Обратите внимание, что в диалоговых окнах jquery требуется наличие содержимого роли данных и заголовочных элементов для правильного применения стиля.Это даст вам полный диалог с кнопкой закрытия в шапке.Если вы дадите только div с data-role = "dialog" без внутренностей, тогда вы пропустите стиль.
<div data-role="dialog" id="dialog" >
<div data-role="header"><h3>Oops!</h3></div>
<div data-role="content">
<p>You done screwed up, partner!</p>
</div>
</div>