Значение INT
является числовым - и численно 08872
и 8872
идентичны - оба представляют значение 8872
.
SQL Server не будет хранить начальные нули для числовых значений. Так оно и есть.
Либо сохраняйте это как CHAR(5)
, либо обрабатывайте форматирование (добавляя начальные нули к почтовым индексам) на внешнем интерфейсе, когда вам нужно отобразить его.