Я разрабатываю аналогичное полноэкранное приложение на основе сенсорного свинга и скрываю курсор мыши. Я устанавливаю прозрачный указатель мыши в окне основного фрейма следующим образом:
int[] pixels = new int[16 * 16];
Image image = Toolkit.getDefaultToolkit().createImage(
new MemoryImageSource(16, 16, pixels, 0, 16));
Cursor transparentCursor = Toolkit.getDefaultToolkit()
.createCustomCursor(image, new Point(0, 0),
"invisibleCursor");
mainAppFrame.setCursor(transparentCursor);
Что касается внешнего вида, который я использую на самом делепользовательское расширение металла l & f, где я переписал метод рисования ButtonUI, чтобы получить JButton, очень похожий на то, что вы хотите.Я бы порекомендовал вам попробовать сделать то же самое, довольно весело и не так сложно.