Убедитесь, что у вас установлены заголовочные файлы zlib. На многих дистрибутивах Linux это пакет с именем "zlib-devel".
Редактировать: я только что понял, что вы используете среду Windows. У меня нет опыта разработки под Windows, но вам понадобится zlib.h где-нибудь на вашем пути включения. Я предполагаю, что у вас есть только файл .dll, который позволит уже скомпилированным программам использовать zlib, но не позволит вам скомпилировать любой исходный код, который ссылается на него.