Полагаю, вы генерируете XML не с помощью подходящих инструментов (API DOM), а путем объединения строк.
Если далее предположить, что XML, который вы показываете в своем вопросе, не тот, который вызывает ошибку.
Я думаю, у вас есть что-то вроде этого:
<EMBED src="http://foo/bar/racer.swf?bla&pn_uname=baz"></EMBED>
Это приведет к появлению сообщения об ошибке, в котором будет указано, что символьная сущность "pn_uname" имеет неправильную форму
Правильный способ выразить вышеизложенное будет:
<EMBED src="http://foo/bar/racer.swf?bla&pn_uname=baz"></EMBED>
... это то, что использование API для генерации XML будет автоматически обрабатывать для вас. Избегайте конкатенации строк для создания XML.