Вам не нужно указывать, где оно сохранено. В этом смысл использования mysql. Он позаботится обо всех вещах базы данных для вас. Он настроен на «просто работать».
Однако в приглашении mysql вы можете использовать следующие команды, чтобы посмотреть, что происходит и где:
> status
А например:
> show variables;
> show variables like '%dir%';
.. а точнее datadir
скажет вам точное местоположение:
> show variables like 'datadir';