SQL 2005 и 2008 по умолчанию настроены в довольно заблокированном состоянии - это означает, что SQL не будет принимать доступ к базе данных, кроме как через общую память, даже с Integrated Security.
Вам необходимо включить TCP / IP или именованные каналы для клиентских протоколов для сервера (так ASP.NET взаимодействует с SQL, если вы не настроили DSN для использования общей памяти.
Я не могу вспомнить точные шаги в 2k8, поскольку мне пришлось сделать это только один раз, но в 2k5 вам пришлось открыть диспетчер конфигурации SQL Server, выбрать «Конфигурация собственного клиента SQL», «Протоколы клиента» и включить TCP / IP и Named Pipes - насколько я помню, это аналогичный процесс для 2k8.