Как указал @Remus, мои предположения, основанные на вводящей в заблуждение документации, были неверными: SQL Server Express в некоторой степени поддерживает Service Broker, несмотря на то, что многие онлайн-источники утверждают, что он не поддерживает все SSB. Если оставить это здесь, чтобы поиск мог привести к появившемуся диалогу.
Похоже, что SqlDependency опирается на уведомления о запросах. В свою очередь уведомления о запросах зависят от компонента Service Broker. Компонент Service Broker не поддерживается в SQL Server Express. На этой странице нет явного списка уведомлений о запросах:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc645993(SQL.100).aspx
Но оттуда вы можете видеть, что компонент Service Broker поддерживается Express как * клиент * только 1010 *, а со следующей страницы видно, что компонент Service Broker является зависимостью (без каламбура):
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms130764(v=SQL.100).aspx