Я использую SQL CE, но VS показывает мне это сообщение: «Объекты выбора используют неподдерживаемый поставщик данных»
Итак, я не могу сделать это с помощью CE?
Вам нужно создать свой DataContext с помощью sqlmetal.exe, а не с конструктором VS для SQL CE.
Здесь - это блог, в котором описаны некоторые подробности, которые могут быть полезны для ознакомления.